Strategy Backtest

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel seulement, pas un conseil en investissement. Un backtest décrit un passé simulé ; il ne peut pas certifier qu'une stratégie fera de l'argent, et la plupart des idées backtestées échouent en réel. Sélectionné par Skill Harbor : le workflow de backtest du plugin Weaxs stock-analysis-plugin. Vous exprimez une stratégie dans un petit langage YAML (conditions d'entrée et de sortie sur des indicateurs comme le RSI, les moyennes mobiles, le MACD, le ratio de volume et la position dans les bandes de Bollinger, combinées en logique ET ou OU, plus stop-loss, take-profit, taille de position et réglages de coûts pour le slippage, la commission et la taxe de timbre), puis vous la roulez sur un titre et une plage de dates avec le tools/backtest.py du dépôt. Le rapport mène avec l'espérance, aux côtés du taux de réussite et du ratio gain-perte, puis le drawdown maximal, les séries de pertes, le nombre de trades et la durée moyenne de détention, avec les hypothèses de coûts réelles imprimées depuis l'exécution elle-même. Le workflow exige des fenêtres séparées pour l'échantillon d'apprentissage et l'échantillon de contrôle, traite les changements de paramètres comme des hypothèses à tester plutôt que des améliorations à accepter, plafonne l'optimisation à trois rondes, et n'optimise que si vous le demandez explicitement. Tiré du dépôt Weaxs/stock-analysis-plugin (MIT). Bémols honnêtes : le SKILL.md source est rédigé en chinois et les exemples de frais par défaut suivent les conventions A-shares (la ligne de taxe de timbre ne s'applique tout simplement pas sur bien des marchés) ; les règles de règlement, les limites de prix et les ajustements d'opérations sur titres peuvent ne pas être simulés, et le rapport est censé lister ce qui a été laissé de côté ; une belle courbe sur un seul titre et une seule période est la preuve la plus faible qui soit. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.