Risk Assessment

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel seulement, pas un conseil en investissement. Les mesures de risque décrivent le passé ; elles ne plafonnent pas ce qu'une position peut perdre demain. Sélectionné par Skill Harbor : un profil de risque pour un titre ou une position, calculé depuis son propre historique de prix. Sur une période au choix (d'un mois à un an), il retourne la volatilité historique annualisée, le bêta contre SPY, la valeur à risque quotidienne à 95 et 99 pour cent, le drawdown maximal et le ratio de Sharpe ; ajoutez une taille de position en dollars et il exprime aussi la VaR en dollars pour cette position, avec une explication de chaque mesure et de son lien avec le dimensionnement des positions. C'est l'étape de discipline que la plupart des idées de trade sautent : avant de demander combien une position peut rapporter, demandez de combien elle a historiquement oscillé, à quelle profondeur elle est tombée et à quoi ressemble une mauvaise journée à 95 ou 99 pour cent de confiance, en dollars. Il roule comme un script Python (scripts/risk.py, requiert numpy et yfinance) du dépôt staskh/trading_skills. Tiré du dépôt staskh/trading_skills (MIT). Bémols honnêtes : chaque mesure ici regarde en arrière, et la volatilité, les drawdowns et le bêta passés ne bornent pas les pertes futures ; la VaR est une estimation statistique que les événements extrêmes réels dépassent régulièrement ; les données viennent de Yahoo Finance et peuvent accuser un retard sur le marché. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.