Whale Hunting

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel seulement, pas un conseil en investissement. Un gros trade d'options n'est pas automatiquement un pari haussier ou baissier : ce peut être une couverture, une patte d'un spread, ou une fermeture, et le détecteur ne peut pas dire lequel ; copier un flux que vous ne savez pas interpréter comporte un risque réel de perte. Aucun résultat ici n'est une promesse de rendement. Sélectionné par Skill Harbor : un détecteur en deux étapes de l'activité d'options de taille institutionnelle sur un sous-jacent. La première étape balaye la chaîne Yahoo Finance pour les contrats dont les dollars investis quotidiens sont anormaux face au reste de la chaîne (un seuil d'écart-type, 3,0 par défaut). La deuxième étape, quand une clé API Massive est disponible, fore dans chaque candidat avec des barres à la seconde et signale les secondes dont les dollars investis sont aberrants (un score Z modifié, 3,5 par défaut), ce qui isole un trade en bloc unique dans un contrat occupé. La sortie nomme la source honnêtement (massive pour le passage à la seconde, yahoo only pour le repli quotidien), totalise les dollars investis en calls et en puts avec leur ratio, et liste chaque événement baleine avec son heure, son contrat, son strike, son échéance, son volume, son nombre de transactions, ses dollars investis et son seuil de rentabilité ; un résumé optionnel agrège les événements par contrat. Le guide de lecture du skill est inclus : un ratio calls sur puts sous 0,5 se lit baissier, au-dessus de 2,0 haussier, et un événement à une seule transaction est le signal le plus fort. Il roule comme un script Python du dépôt staskh/trading_skills, sur les options échéant dans deux mois par défaut, pour le dernier jour de bourse ou une date nommée. Tiré du dépôt staskh/trading_skills (MIT). Bémols honnêtes : le mode précis exige une variable d'environnement MASSIVE_API_KEY (un service de données tiers payant), et sans elle vous obtenez le repli au niveau quotidien, que la sortie étiquette comme tel ; les seuils aberrants sont statistiques, donc les contrats calmes lancent des faux positifs et le flux couvert a l'air directionnel ; et les données de flux arrivent après le trade, donc c'est une lentille de recherche, pas un ruban en direct. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.