Option Spread Analysis

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel seulement, pas un conseil en investissement. Un risque défini sur papier reste un risque réel dans un compte réel, et les trades à plusieurs pattes portent des risques d'assignation et d'exécution qu'une feuille de calcul ne peut pas éliminer. Sélectionné par Skill Harbor : une feuille de travail d'avant-trade pour les stratégies d'options à plusieurs pattes. Nommez la stratégie (spread vertical, straddle, strangle ou iron condor), le titre, l'échéance et les strikes, et il évalue la structure depuis la chaîne Yahoo Finance : débit ou crédit net, profit maximal, perte maximale, prix seuil ou seuils de rentabilité, et probabilité de profit estimée à partir de la volatilité implicite, avec une explication du risque, du rendement et des situations où la stratégie convient. C'est le calcul que les traders font habituellement dans l'analyseur de leur plateforme de courtage, fait ici en discussion avant qu'aucun ordre n'existe : comparer un vertical à risque défini contre un iron condor plus large, voir exactement où vous cessez de gagner et ce que le trade coûte si vous avez simplement tort. Il roule comme un script Python (scripts/spreads.py, requiert pandas et yfinance) du dépôt staskh/trading_skills. Tiré du dépôt staskh/trading_skills (MIT). Bémols honnêtes : la probabilité de profit est une estimation de modèle fondée sur la volatilité implicite, pas une fréquence réelle, et le calcul ignore les commissions, l'écart bid-ask, l'exercice anticipé et le risque de dividende sur les pattes courtes ; les cotations Yahoo peuvent être retardées, revérifiez les prix chez votre courtier avant de trader. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.