Position Sizer

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel seulement, pas un conseil en investissement. Un bon dimensionnement limite ce qu'un trade perdant vous coûte ; il ne rend pas un trade profitable, et le trading comporte toujours un risque réel de perte. Sélectionné par Skill Harbor : un calculateur ciblé qui répond à « combien d'actions ? » à partir d'un budget de risque plutôt que d'une intuition. Trois méthodes : fraction fixe (risquer un pourcentage défini du capital par trade, 1 % par défaut, selon la distance entre l'entrée et le stop), basée sur l'ATR (la distance du stop vient de l'Average True Range du titre multiplié par un facteur, donc les titres volatils reçoivent automatiquement des positions plus petites) et critère de Kelly (dimensionnement à partir de votre taux de réussite historique et de vos gains/pertes moyens). Des garde-fous de portefeuille s'appliquent par-dessus chaque méthode : taille de position maximum en pourcentage du compte et exposition sectorielle maximum, avec une recommandation finale livrée comme un détail de risque complet. La sortie est en actions entières par défaut ; un mode fractionnaire optionnel, à précision configurable, sert les petits comptes ou les titres chers quand le courtier accepte les fractions d'actions. Python 3.9+, bibliothèque standard seulement, aucune clé API : vous fournissez la taille du compte, l'entrée et le stop (ou l'ATR, ou vos statistiques de gains/pertes). Tiré du dépôt tradermonty/claude-trading-skills (MIT). Bémols honnêtes : trades d'actions en position longue seulement, pas de vente à découvert, d'options ni de futures. Le calcul suppose que votre stop s'exécute réellement près de son prix ; les gaps et le slippage peuvent rendre une perte réelle plus grande que le risque planifié, et le Kelly plein est notoirement agressif, d'où l'importance des plafonds de portefeuille. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.