PM Constraint Arbitrage

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel seulement, pas un conseil en investissement. La plupart des arbitrages apparents sont un contrat mal lu ou une cotation périmée, l'avantage net après frais est souvent nul ou négatif, et une hypothèse fausse transforme l'opération en pari directionnel qui peut perdre de l'argent. Sélectionné par Skill Harbor : le runbook de vérification de contraintes d'oracle3, le moteur de trading et serveur MCP open source pour les marchés de prédiction Polymarket et Kalshi. Il répond aux questions du type « est-ce que P(A) dépasse P(B) alors que A implique B ? » en évaluant cinq relations entre contrats liés (implication, exclusivité, complément, même événement sur deux plateformes, somme d'événement) contre des cotations exécutables et le barème de frais réel de chaque plateforme. La vérification en direct récupère les cotations et les frais, puis rapporte l'avantage brut par contrat, les frais par contrat et l'avantage net par contrat ; seul un avantage net positif sur un carnet assez profond mérite un paper trade de chaque jambe, à une limite pas pire que le prix offert affiché. Les règles dures du skill méritent d'être reprises : ne jamais passer d'ordres réels depuis ce skill (le serveur MCP ne le peut pas, et le mode live du CLI est hors de portée ici), toujours énoncer la relation supposée et pourquoi, rapporter les frais par jambe, et se rappeler que la vérification suppose que chaque jambe s'exécute au prix coté, ce que les tailles affichées ne permettent pas toujours. Tiré du dépôt YichengYang-Ethan/oracle3-prediction-market-agent (Apache-2.0). Bémols honnêtes : lire les règles de résolution est un jugement sur le libellé du contrat, et deux marchés qui semblent être le même événement peuvent se régler différemment ; les frais varient par plateforme et par marché, donc un avantage calculé avec le mauvais barème est une fiction. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.