Options Strategy Advisor

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel et éducatif seulement, pas un conseil en investissement. Les options sont des instruments à effet de levier qui peuvent expirer sans valeur ; vous pouvez perdre toute votre prime. Sélectionné par Skill Harbor : un atelier de stratégies d'options bâti sur des modèles théoriques plutôt que sur des abonnements de données en direct. Ses scripts Black-Scholes calculent les prix théoriques et les Grecques (delta, gamma, thêta, véga), et ses simulateurs tracent les profils de profit et perte des grandes familles de stratégies : revenu comme les covered calls et les puts garantis par liquidités, protection comme les puts protecteurs et les collars, spreads directionnels et jeux de volatilité comme les straddles et les iron condors, y compris des setups basés sur les résultats qui intègrent les dates de publication à l'analyse. Chaque simulation fait ressortir profit maximum, perte maximum, seuils de rentabilité, exposition aux Grecques et conseils de dimensionnement, avec des explications en langage clair pour apprendre le comportement d'une stratégie avant tout ordre réel. Python 3.9+ avec numpy, scipy et requests ; une clé API Financial Modeling Prep (FMP) est optionnelle et sert seulement à récupérer automatiquement prix actuels, volatilité historique, dividendes et dates de résultats, sinon vous saisissez les entrées vous-même. Tiré du dépôt tradermonty/claude-trading-skills (MIT). Bémols honnêtes : les prix théoriques Black-Scholes sont des estimations de modèle, pas des cotations exécutables ; les exécutions réelles incluent écarts bid-ask, liquidité et risque d'assignation, qu'un simulateur sous-estime. Un risque « défini » sur papier reste de l'argent réel à risque dans un compte. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.