Longbridge Derivatives (Options and Warrants)

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel seulement, pas un conseil en investissement. Les options et les warrants sont des instruments à effet de levier qui peuvent expirer sans valeur ; un diagramme de payoff montre la forme d'une position, jamais sa probabilité. Sélectionné par Skill Harbor : le skill de dérivés de la plateforme Longbridge, publié par le courtier lui-même, pour les marchés de Hong Kong et des États-Unis. Via le CLI Longbridge, il sert cotations d'options, chaînes d'options complètes, statistiques de volume et d'intérêt ouvert, les Grecs (Delta, Gamma, Thêta, Véga) et la volatilité implicite, plus le marché des warrants de Hong Kong : warrants d'achat et de vente, contrats bull et bear rachetables (CBBC), listes de warrants et listes d'émetteurs. Quatre cadres organisent l'analyse : la sélection de stratégie entre appels couverts, puts protecteurs, straddles, strangles et écarts haussiers ou baissiers ; l'analyse de payoff avec diagrammes, points morts, profit et perte maximums, et sensibilité des Grecs ; l'analyse de volatilité implicite comparant la VI à la volatilité historique, lisant le rang centile de VI ainsi que le sourire et l'asymétrie de volatilité ; et une couche avancée couvrant la surface de volatilité, la couverture delta dynamique, et les écarts calendaires et diagonaux. Les commandes de données sont publiques sans connexion, bien que les données d'options américaines exigent l'accès au marché US sur le flux. Tiré du dépôt longbridge/skills (MIT). Bémols honnêtes : les données de chaîne sont un instantané des contrats listés et peuvent être minces ou larges sur les noms peu liquides, les Grecs cités dépendent du modèle de prix et des intrants derrière le flux, et les warrants de Hong Kong portent un risque d'émetteur en plus du risque de marché ; le skill rapporte des chiffres, il ne juge pas si un contrat est à son juste prix pour vous. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.