IB 0DTE Credit Spreads

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel seulement, pas un conseil en investissement. C'est le skill au risque le plus élevé de ce lot : les options 0DTE expirent le jour même, un spread de crédit peut passer d'un petit crédit à sa perte maximale complète en quelques minutes, et ce skill peut placer de vrais ordres sur un vrai compte Interactive Brokers quand son drapeau d'exécution est passé. Les stops réduisent les pertes moyennes mais ne peuvent garantir un prix de sortie dans un mouvement rapide ou un saut, donc la perte maximale plafonnée par le budget est le vrai plancher. Le paper trading d'abord n'est pas une suggestion ici, c'est la seule façon sensée d'apprendre cet outil. Aucun résultat ici n'est une promesse de rendement. Sélectionné par Skill Harbor : un chercheur et exécuteur de spreads de crédit à échéance le jour même (bear call, bull put ou iron condor) sur les indices à règlement en espèces (SPX, NDX, RUT, VIX et autres) et tout titre ou ETF avec options, avec toutes les données d'IB. La voie par défaut est une stratégie de régime : elle lit les barres IB de 30 minutes, vérifie l'indice de volatilité (VXN pour NDX et QQQ avec un seuil de 35, VIX sinon avec un seuil de 20, et la lecture intrajournalière comme la clôture précédente doivent passer), prend la direction du dernier croisement EMA 9/21, et saute entièrement le trade quand le régime échoue ou que la lecture de volatilité est indisponible ; deux portes de confirmation optionnelles (une vérification de barres rouges et une porte de temps ancrée aux barres du matin) sont fermées par défaut. Une voie manuelle vous laisse nommer le type de spread directement. Dans les deux cas, le chercheur classe les candidats par valeur espérée avec la probabilité de profit affichée, dimensionne la position depuis un budget qui vaut par défaut la moitié de la liquidité excédentaire du compte lue en direct chez IB, et, seulement quand le drapeau d'exécution est passé, place le spread comme un seul ordre combo natif avec un bracket de sortie attaché automatiquement : une cible de profit, un stop ancré au niveau du sous-jacent, et une sortie à heure fixe en fin de séance, dans un groupe à annulation mutuelle, avec une commande de réparation qui vérifie les spreads 0DTE ouverts pour les stops manquants. Chaque passage, sec ou exécuté, est sauvegardé comme un journal de trade JSON horodaté. Il roule comme des scripts Python (scripts/ema_vix_0dte.py et scripts/zero_dte.py, requiert la bibliothèque ib-async) du dépôt staskh/trading_skills, contre TWS ou IB Gateway sur votre propre machine. Tiré du dépôt staskh/trading_skills (MIT). Bémols honnêtes, plusieurs énoncés dans le skill lui-même : le modèle de valeur espérée repose sur un ratio de volatilité réalisée de 0,85 que l'auteur appelle explicitement un a priori non validé, pas une quantité mesurée, donc à un ratio de 1,0 l'avantage modélisé tombe à peu près à zéro et seul le classement entre candidats mérite confiance ; les comptes paper IB ne remplissent souvent pas les combos 0DTE multi-pattes sur indices à aucun prix négociable, une limite du simulateur qui peut rendre les résultats paper pires, ou simplement plus vides, que les résultats réels ; les options sur indices exigent leur propre droit de données de marché sinon les cotations ne se rempliront pas ; et le passage à sec est le défaut précisément parce que la voie d'exécution est à un drapeau de distance, donc lisez chaque proposition, sa source de budget et sa perte maximale avant d'ajouter ce drapeau. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.