Option Greeks

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel seulement, pas un conseil en investissement. Les grecques et la volatilité implicite sont des sorties de modèle, pas des prédictions, et une option peut perdre toute sa valeur. Sélectionné par Skill Harbor : un calculateur ciblé qui évalue les sensibilités d'une option avec le modèle Black-Scholes. Donnez-lui un prix spot, un strike, un type call ou put et une date d'échéance ou un nombre de jours avant échéance, et il retourne delta, gamma, thêta, véga et rho en JSON propre. Fournissez le prix de marché de l'option et il résout aussi la volatilité implicite par inversion Newton-Raphson, pour comparer l'attente du marché à votre propre lecture de la volatilité ; vous pouvez imposer la volatilité ou le taux sans risque (5 pour cent par défaut), et évaluer le contrat à une date passée ou future pour voir l'effet isolé de la décroissance temporelle. Il roule comme un petit script Python (scripts/greeks.py, requiert scipy) du dépôt staskh/trading_skills. Tiré du dépôt staskh/trading_skills (MIT). Bémols honnêtes : Black-Scholes suppose un exercice de type européen, une volatilité constante et aucun dividende, donc les options américaines, les titres à dividendes et le risque d'exercice anticipé s'écarteront de ces chiffres ; le résultat ne vaut que par le spot, le prix et le taux que vous fournissez ; rien ici ne se connecte à un courtier ni à un flux de cotations en direct. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.