Desk Strategy Lab

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel seulement, pas un conseil en investissement. Un backtest décrit un bout d'historique, un jeu de paramètres cherché peut épouser cet historique par hasard, et ni l'un ni l'autre ne promet qu'une stratégie gagnera de l'argent en réel. Le laboratoire le dit lui-même : il ne fournit aucune stratégie et ne fait aucune promesse de rendement. Sélectionné par Skill Harbor : la méthode de stratégie d'HyperGrok, le desk de trading de 7 agents de Galleon Labs pour Hyperliquid, écrite pour le rôle du Strategist et les idées propres de l'utilisateur. La séquence est stricte. Les règles d'abord : une entrevue écrit un RULES.md où chaque champ est sans ambiguïté (univers, données, entrée, sortie, stop, règle de taille, et ce qui ferait abandonner l'idée à l'utilisateur) avant que le moindre code existe ; une règle qui exige « ça dépend » n'est pas encore une règle. Les idées importées de l'extérieur (un dépôt de réglages, un fil, une vidéo, une capture de courbe) sont traitées comme des affirmations, pas des résultats : l'instrument, l'horizon, le champ de prix, la formule, les cas de transition et d'abstention, les coûts, et toute la famille de variantes que la source a essayées sont gelés par écrit d'abord, et tout ce que la source ne peut pas fournir reste manquant au lieu d'être rempli par des défauts plausibles. Les données viennent des instantanés de chandeliers et de l'historique de funding, avec le vrai plafond énoncé (seuls les 5 000 chandeliers les plus récents par intervalle existent) et les requêtes exactes conservées. Les règles du backtest sont le coeur : aucun regard en avant, frais et funding et glissement réels chargés, les 15 à 25 pour cent les plus récents gardés en réserve intacte et rapportés séparément, chaque variante conservée y compris les échecs, le compte total d'essais énoncé à côté du résultat, et l'espérance rapportée comme un intervalle par rééchantillonnage en blocs avec un verdict PASS, WEAK ou REJECTED, jamais comme un rendement annualisé en titre. Les vérifications de bon sens incluent inverser le signe de l'entrée, mélanger les dates d'entrée, retirer les deux meilleurs trades, doubler les coûts supposés, et refuser d'appeler moins de 30 trades un résultat. Ce qui survit passe en paper trading sur testnet par le cycle de vie normal du desk, et ce qui échoue reçoit un postmortem d'un paragraphe. Tiré du dépôt galleonlabs/hypergrok-trading-desk (MIT). Bémols honnêtes : lire la réserve la dépense, donc une règle ajustée après l'avoir vue n'a plus aucune preuve hors échantillon honnête ; le Strategist n'envoie jamais d'ordre sur aucun réseau, et un paper run calme est une permission de continuer à tester, rien de plus. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.