Backtest Expert

Une méthodologie de backtest systématique qui cherche les stratégies qui cassent le moins : tests de robustesse, stress de slippage et prévention des biais plutôt que de beaux résultats.

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel seulement, pas un conseil en investissement. Une stratégie qui survit aux stress tests de backtest peut quand même perdre de l'argent en réel ; une performance simulée passée ne garantit jamais les résultats futurs. Sélectionné par Skill Harbor : une méthodologie de backtest professionnelle dont l'objectif est inversé par rapport à l'habituel : trouver les stratégies qui « cassent le moins » dans des conditions pessimistes, pas celles qui « profitent le plus » sur papier. Le workflow impose la discipline à chaque étape : formuler l'avantage (edge) en une phrase (si vous n'y arrivez pas, arrêtez), codifier entrée, sortie, dimensionnement, filtres et univers avec zéro discrétion, lancer le test initial sur au moins 5 ans et préférablement 10 ans et plus, à travers régimes haussiers, baissiers et de volatilité haute et basse, avec commissions réalistes et slippage conservateur, puis passer l'essentiel du temps en stress tests : paramètres de stop et de cible variés de 50 % à 150 % de la base à la recherche de plateaux stables plutôt que de pics étroits, timing d'entrée et de sortie décalé, slippage gonflé à 1,5 à 2 fois les estimations typiques et exécutions au pire cas modélisées. Une passe dédiée de prévention des biais traque le curve-fitting, le biais d'anticipation (look-ahead) et le biais de survie, les trois façons classiques dont les backtests mentent. Un script d'évaluation (Python 3.9+) note les métriques que vous fournissez ; aucune clé API ni donnée externe requise, vous apportez vos données et vos résultats. Tiré du dépôt tradermonty/claude-trading-skills (MIT). Bémols honnêtes : c'est de la méthodologie et un jugement d'évaluation, pas un moteur de backtest ; il vous faut vos propres données, code et plateforme pour générer les chiffres qu'il évalue. Son pessimisme est délibéré et tuera la plupart des stratégies à l'air excitant, c'est exactement le but. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.

L’essentiel

Quoi: Une méthodologie de backtest systématique qui cherche les stratégies qui cassent le moins : tests de robustesse, stress de slippage et prévention des biais plutôt que de beaux résultats.
Coût: Gratuit
Prérequis: Utilisez « Expert en backtest » avec votre Muse.
Installation: Copiez le prompt d’installation ci-dessous dans votre Muse — votre agent fait le reste.

⚠️ **Trading warning / Avertissement trading** : informationnel seulement, pas un conseil en investissement. Une stratégie qui survit aux stress tests de backtest peut quand même perdre de l'argent en réel ; une performance simulée passée ne garantit jamais les résultats futurs. Sélectionné par Skill Harbor : une méthodologie de backtest professionnelle dont l'objectif est inversé par rapport à l'habituel : trouver les stratégies qui « cassent le moins » dans des conditions pessimistes, pas celles qui « profitent le plus » sur papier. Le workflow impose la discipline à chaque étape : formuler l'avantage (edge) en une phrase (si vous n'y arrivez pas, arrêtez), codifier entrée, sortie, dimensionnement, filtres et univers avec zéro discrétion, lancer le test initial sur au moins 5 ans et préférablement 10 ans et plus, à travers régimes haussiers, baissiers et de volatilité haute et basse, avec commissions réalistes et slippage conservateur, puis passer l'essentiel du temps en stress tests : paramètres de stop et de cible variés de 50 % à 150 % de la base à la recherche de plateaux stables plutôt que de pics étroits, timing d'entrée et de sortie décalé, slippage gonflé à 1,5 à 2 fois les estimations typiques et exécutions au pire cas modélisées. Une passe dédiée de prévention des biais traque le curve-fitting, le biais d'anticipation (look-ahead) et le biais de survie, les trois façons classiques dont les backtests mentent. Un script d'évaluation (Python 3.9+) note les métriques que vous fournissez ; aucune clé API ni donnée externe requise, vous apportez vos données et vos résultats. Tiré du dépôt tradermonty/claude-trading-skills (MIT). Bémols honnêtes : c'est de la méthodologie et un jugement d'évaluation, pas un moteur de backtest ; il vous faut vos propres données, code et plateforme pour générer les chiffres qu'il évalue. Son pessimisme est délibéré et tuera la plupart des stratégies à l'air excitant, c'est exactement le but. Skill Harbor ne vérifie jamais le code, examinez-le vous-même avant usage.

Version :

@

Créé par : @tradermonty

Non vérifié ? Comment vérifier avant de faire confiance →

Installer — Gratuit · open source (MIT) Voir le code source

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Installation

Copiez le dossier d’installation ci-dessous, puis collez-le dans Muse

Envie d'être encore plus prudent ?

Le prompt d'installation ci-dessous inclut déjà les étapes de vérification : votre agent suit la checklist communautaire avant d'installer tout ce qui contient du code exécutable. Vous en voulez plus ?

Comment vérifier une création avant de l’installer →

Après l’installation, me demander si je veux laisser un retour privé
Privé pour l’instant : seule l’équipe Skill Harbor le voit. Les vendeurs pourraient être avisés plus tard.

Utilisez « Expert en backtest » avec votre Muse. 1. Ouvrez le skill : https://github.com/tradermonty/claude-trading-skills/blob/main/skills/backtest-expert/SKILL.md et copiez le texte complet du SKILL.md. 2. Collez-le dans un chat avec Muse et ajoutez : « Voici mon idée de stratégie et mes premiers résultats de backtest : soumets-la à des stress tests, vérifie le surajustement et les biais, et dis-moi ce qui la casserait. » 3. Attendez-vous à un verdict de robustesse, pas à des applaudissements : plateaux de paramètres, sensibilité aux frictions et hypothèses les plus fragiles, avant de risquer de l'argent réel sur l'idée. Astuce : apportez au moins 5 ans de résultats à travers différents régimes de marché ; un backtest sur un seul marché haussier sera (à raison) démoli. Sécurité : un skill est du texte d'instructions ; il n'exécute rien tout seul. Les backtests sont des simulations ; le trading réel comporte un risque réel de perte. Ceci est informationnel seulement, pas un conseil en investissement.

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Questions

Comment installer une création ?

Chaque fiche produit contient un prompt d’installation à copier-coller. Collez-le dans votre Muse et il installe la création pour vous — sans configuration manuelle.

Où va mon argent ?

Directement au vendeur. Skill Harbor ne traite jamais les paiements : le paiement se fait sur la page du vendeur, généralement via Stripe.

Que signifie le ✓ à côté du nom d’un créateur ?

Il signifie que nous avons confirmé l’identité de la personne derrière la fiche. Il ne dit rien sur le code lui-même — vérifiez toujours une création avant de l’installer.